数量经济学前沿系列讲座（二）成功举行
王维国教授讲座：微观计量模型及应用
2012年4月19日上午，中国数量经济学会副理事长、东北财经大学数学与数量经济学院院长、博士生导师王维国教授，为我校师生作了题为“微观计量经济模型应用问题”的主题报告。
报告中，王维国教授首先向我们介绍了微观计量经济学的研究目的、特点，以及微观计量模型的分类，并通过具体实例分析了经典线性计量经济模型在研究微观领域时面临的问题，由此引出了微观计量经济学研究的主要内容。在此基础上，王维国教授又详细介绍了微观计量模型中的离散选择模型。通过介绍离散选择模型的概念、分类、研究目的，使我们对离散选择模型有了一个直观的了解。通过介绍二元离散选择模型、排序选择模型、受限因变量模型等具体离散选择模型的模型设定、参数估计、实际应用等问题，使我们对这些模型有了更深入的了解。
在讲解过程中，王维国教授高屋建瓴、深入浅出，不仅有对计量模型的宏观把握和高度概括，也有对具体细节的深入探讨和详细推导，使我们对微观计量经济模型的应用问题有了一个全面的了解。
高铁梅教授讲座：经济周期波动分析和预测方法
2012年4月19日上午，中国数量经济学会常务理事、东北财经大学数学与数量经济学院博士生导师高铁梅教授，为我校师生作了题为“经济周期波动的分析与预测方法简介”的主题报告。
高铁梅教授首先指出，为了及时、准确地把握经济周期波动，我们一般都采用月度或季度数据来进行分析和预测，而这些数据往往都包含着长期趋势要素、循环要素、季节变动要素和不规则要素这四种变动要素，这就要求我们必须应用经济时间序列的分解方法对数据进行分解，并介绍了季节调整方法、长期趋势和循环要素的分解方法、HP滤波方法、BP滤波方法等经济时间序列的分解方法。接着，高铁梅教授又向我们介绍了经济周期波动的含义、古典周期波动、增长周期波动、经济周期波动的转折点和基准日期、景气指标等经济周期波动的一些基本概念，以及扩散指数、合成指数等景气指数，并结合实例介绍了主成分分析方法、状态空间模型方法、预警信号系统、景气动向调查方法以及其他一些景气分析和预测方法。
在报告中，高铁梅教授不仅给我们做了理论上的推导分析，更重要的是结合实例给我们演示了各种波动分析和预测方法的对比，使我们对经济周期波动的分析与预测方法有了更直观的了解。
赵振全教授讲座：中国通货膨胀影响因素与短期走势研究
2012年4月19日下午，吉林大学数量经济研究中心原主任、中国数量经济学会常务理事、博士生导师赵振全教授来到我校，作了题为《中国通货膨胀影响因素与短期走势研究》的主题报告。
赵振全首先介绍了国内外对于通货膨胀的理论与实证研究情况，提出目前国内关于通货膨胀预测的研究相对稀少，已有的通货膨胀预测研究对通货膨胀未来走势预测问题也并未涉及，因而在分析我国通货膨胀国内外典型影响因素的基础上，提出利用三元Logit模型来预测通货膨胀的拐点。接着，从内外部全面选取影响我国通货膨胀的结构性变量指标，将政府行为引入到预测模型中，预测了2011年的通货膨胀拐点发生时刻。随后，对2012年我国通货膨胀走势进行预测研究，发现上半年我国通货膨胀会保持CPI大于2的下降趋势，美国量化宽松货币政策是影响6月份我国通货膨胀走势的一个关键因素，若排除外部因素影响，下半年我国通货膨胀很可能会下探到CPI小于2的随机游走阶段。
报告内容不仅体现出模型上的创新，更是对计量经济学方法的一个综合运用，反映了他计量经济深厚的功底和耐心细致的工作，为我们树立了良好的榜样。
陈守东教授讲座：金融资产波动性与风险度量
2012年4月19日下午，吉林大学数量经济研究中心副主任、中国数量经济学会常务理事、博士生导师陈守东教授为我校师生作了题为“金融资产波动性与风险度量”的主题报告。
陈守东首先介绍了金融风险以及金融风险度量的概念，指出市场风险是四种主要风险类型中最主要的风险，并介绍了在险价值VAR和预期不足EC两种风险度量方法。接着，介绍了波动性模型以及用来计算波动性的移动平均方法，随后，介绍了金融市场风险的尾部估计和极值度量，最后介绍了条件VAR方法、敏感度度量以及压力测试，并通过压力测试模型对我国商业银行的不良贷款率进行了实证研究。
陈守东的报告显示出良好的计量和统计技术，从数理金融方面将理论和实践很好的结合在一起，给我校师生上了一堂生动的金融计量课程。最后，王文举总结并提出希望，希望大家以报告为起点，扎实学习数理经济及统计学相关知识，为首都经贸大学的发展贡献自己的力量。
朱平芳教授讲座：无条件分位点数回归与应用实例
2012年4月20日上午，上海社会科学院数量经济研究所所长、中国数量经济学会常务理事、博士生导师朱平芳研究员为我校师生作了题为“无条件分位点数回归与应用实例”的主题报告。
朱平芳先是提到条件分位数回归（CQR），指出由于它的经济学阐释基于过多甚至是不必要的控制变量，就会与人们所关心的问题可能并不一致，继而重点介绍了近年来发展起来的无条件分位数回归（UQR），并且介绍了三种重要的无条件分位数回归模型：再中心化影响函数回归、无条件分位数处理效应模型与一般无条件分位数回归，最后，还运用一个研究居民收入分配格局变化对其医疗支出影响的实例详细说明了新方法的应用。
报告中朱平芳为我们展示了作计量经济研究工作的方法，首先是要有经济学思想，对一个问题先要有认识，然后研究怎么去处理问题。因而我们不仅还需要从理论方面加强修养，还要对经济学问题加强理解，只有这样，才能称得上是做研究。
王少平教授讲座：单位根检验的发展
2012年4月20日上午，受经济学院数量经济研究中心与研究生部共同邀请，著名数量经济学家华中科技大学王少平教授来我校做了题为“单位根检验及其发展”的报告。
王少平教授报告开宗明义指出，检验是计量经济学最主要和关键的工作，并以经典检验为例对检验在计量经济学研究及应用中的重要性进行了生动讲解。随后，王教授在平稳性定义基础上，对单位根过程及三种检验式进行了深入分析，并在对DF、ADF及PP检验方法进行比较评价基础上特别指出，要注意单位根检验的可靠性问题。最后，王教授在对面板数据单位根检验发展的相关文献进行介绍的基础上，对面板数据单位根检验方法、步骤以及检验过程进行了讲解。
王教授的报告以个人科研工作为基础，紧密跟踪国际前沿，不仅开阔了听众视野，而且为我们科研工作进展提供了方法和思路。
张晓峒教授讲座：当代计量经济模型体系
2012年4月20日下午，南开大学数量经济研究所所长、中国数量经济学会常务理事、博士生导师张晓峒教授为我校师生做了题为“当代计量经济模型体系”的报告。
张晓峒博士重点围绕“一个体系两大类”模型对当代计量经济模型体系进行全面、深入的讲解。主要内容包括：
（1）计量经济学中的回归模型。回归模型中重点探讨了单方程回归模型和多方程回归模型，其中单方程回归模型重点介绍了线性模型、非线性模型、分位数回归模型、离散模型、受限因变量模型；多方程回归模型中重点介绍了联立方程组模型、面板数据模型等。
（2）计量经济学中的时间序列模型。时间序列模型中重点探讨了单序列模型和向量序列模型，其中单序列模型主要围绕线性时间序列、非性时间序列、二阶矩模型和久期模型进行讲解；向量序列模型重点探讨了向量ARIMA模型和VAR、VEC模型等。
最后，他还通过利用Eviews软件对主要模型的建模过程和利用蒙特卡罗模拟技术进行数据模拟等做了演示，让在场的老师和学生对计量经济学建模有了更全面、更深入的认识和理解。
经济学院数量经济研究中心
研究生部
2012.5